Advanced Options Adviser Ce service de négociation d'options dynamique basé sur des thèmes est géré par le stratège en chef des options Gordon Lewis et est conçu pour faire une chose vous faire autant d'argent que possible avec la négociation à thème tous les autres lundi, Gordon envoie un résumé Sur un certain thème à ses abonnés. Ce résumé comprendra 2 à 4 métiers pour aller de pair avec le thème. Le résumé du commerce comprendra une stratégie de sortie pour les investisseurs conservateurs et agressifs, donc vous saurez exactement quand vendre vos options en fonction de votre tolérance au risque. Enfin, Gordon envoie une mise à jour tous les deux autres lundi (sur les semaines où il n'ya pas un nouveau résumé commercial) qui couvre rapidement les plus intéressantes des positions ouvertes dans le portefeuille. En tout temps, vous aurez un commerçant options professionnel là-bas avec vous vous dire exactement ce qu'il faut acheter, combien de payer et quand vous devriez vendre. Et tout est fait par e-mail, donc c'est rapide et facile Avec Advanced Options Adviser. Vous aurez la possibilité de négocier à droite avec un ancien trader CBOE étage et l'un des commerçants options les plus expérimentés sur la planète à partir du confort de votre propre HomePremium Services Ce service d'échange d'options thématique dynamique est géré par Chief Options Strategist Gordon Lewis et est Conçu pour faire une chose vous faire autant d'argent que possible avec la négociation à thème Tous les autres lundi, Gordon envoie un courrier électronique de synthèse basé sur un certain thème à ses abonnés. Ce résumé comprendra 3 métiers pour aller de pair avec le thème. Le résumé du commerce comprendra une stratégie de sortie pour les investisseurs conservateurs et agressifs, donc vous saurez exactement quand vendre vos options en fonction de votre tolérance au risque. Enfin, Gordon envoie une mise à jour tous les deux autres lundi (sur les semaines où il n'ya pas un nouveau résumé commercial) qui couvre rapidement les plus intéressantes des positions ouvertes dans le portefeuille. En tout temps, vous aurez un commerçant options professionnel là-bas avec vous vous dire exactement ce qu'il faut acheter, combien de payer et quand vous devriez vendre. Et tout est fait par e-mail, donc c'est rapide et facile Avec Advanced Options Adviser. Vous aurez la possibilité de négocier à côté d'un ancien trader CBOE étage et l'un des commerçants options les plus expérimentés sur la planète à partir du confort de votre propre maison Ce service de négociation d'options de haute puissance est géré par Chief Options Strategist Gordon Lewis et est conçu pour Faire une chose 8211 vous faire autant d'argent que possible sur le marché des options Plusieurs fois par mois, chaque fois que Gordon trouve une idée qu'il mettrait son propre argent, il envoie une alerte commerciale courte par courrier électronique à ses abonnés. Dans cette alerte, you8217ll obtenir tout ce dont vous avez besoin de confiance pour passer la commande en ligne vous-même. De cette façon, vous ne devriez jamais deviner quand vous devriez vendre. He8217ll vous dire exactement ce qu'il faut vendre et pour combien. Enfin, Gordon envoie une mise à jour chaque semaine qui couvre rapidement toutes les positions ouvertes dans le portefeuille. En tout temps, vous avez un trader d'options professionnelles là-bas avec vous vous dire exactement ce qu'il faut acheter, combien de payer et quand vous devriez vendre. Et it8217s tout fait par e-mail, donc it8217s rapide et easy8230 Avec Options Trading Wire. You8217ll avoir l'occasion de négocier à côté d'un des meilleurs opérateurs options sur la planète8230 dans le confort de votre propre homeOptionMetrics données est une composante essentielle de nombreuses études réalisées par les universitaires et les praticiens. Voici une liste partielle de documents universitaires qui ont utilisé des données OptionMetrics: Y. Yang, Y. Zheng, T. M. Nous proposons une approche de réseau neuronal pour le prix des options d'achat de l'UE qui surperforme de façon significative certains modèles de tarification existants et vient avec des garanties que ses prévisions sont raisonnables sur le plan économique. Pour y parvenir, nous introduisons une classe de réseaux de neurones fermés qui apprennent automatiquement à diviser et à conquérir l'espace du problème pour une tarification robuste et précise. Nous décrivons ensuite les instanciations de ces réseaux qui sont plus rationnels par leur conception82178230 Lire la suite raquo SC Anagnostopoulou, A. Tsekrekos 8211 8220Accompagner la qualité, le risque lié à l'information et la volatilité implicite autour des annonces de résultats8221 9 septembre 2016 Résumé: Nous examinons l'impact de la qualité comptable, Proxy du risque d'information, sur le comportement de la volatilité implicite des capitaux propres autour des annonces trimestrielles des bénéfices. En utilisant les données américaines de 1996 à 2010, nous observons que la qualité comptable plus faible (plus élevée) est significativement associée à des niveaux plus élevés (plus bas) de volatilité implicite (IV) autour des annonces. 8230 Lire la suite raquo SC Anagnostopoulou, A. Ferentinou, P. Tsaousis, A. Tsekrekos 8211 8220La réaction du marché des options aux annonces de prêts bancaires8221 9 septembre 2016 Résumé: Dans cette étude, nous examinons les Options réaction du marché aux annonces de prêts bancaires pour la population des entreprises américaines avec des options négociées et des annonces de prêts au cours de 19962010. Nous obtenons des preuves sur une réaction significative du marché des options aux annonces de prêts bancaires en termes de niveaux et changements de volatilité implicite à court terme et son terme La structure et d'observer des baisses significatives en 8230 Lire la suite raquo C. Moll, S. Huffman 8211 8220 Le contenu d'information incrémentielle des innovations dans la volatilité idiosyncratique implicite8221 17 mai 2016 Motivé par des preuves mixtes liées à la fixation des prix des mesures de risque, Contenu des innovations dans la volatilité idiosyncratique implicite. En utilisant des méthodologies transversales et chronologiques, nous constatons que les innovations en volatilité idiosyncratique implicite expliquent les rendements futurs d'un échantillon de 2 864 entreprises exploitables examinées au cours de la période d'échantillonnage de 1999 à 2010. Les méthodes traditionnelles de répartition de l'actif (comme l'optimisation de la variance moyenne) ne sont pas les mêmes que celles de l'indice de référence. Adéquate pour les portefeuilles d'options, car la distribution des rendements n'est pas normale et le petit échantillon de rendements disponibles rend difficile d'estimer leur distribution. Nous proposons une méthode pour optimiser un portefeuille d'options européennes, détenues jusqu'à maturité, avec une fonction objectif myope qui surmonte ces limitations8230 Lire la suite raquo F. Audrino, D. Colangelo, 8220 Prévisions paramétriques de la surface de volatilité implicite à l'aide d'arbres de régression8221 27 janvier , 2016 Résumé: Nous présentons un nouveau modèle semi-paramétrique pour la prédiction des surfaces de volatilité implicites qui peut être estimé à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique. Étant donné un modèle de départ raisonnable, un algorithme de stimulation basé sur des arbres de régression réduit séquentiellement les résidus généralisés calculés comme des différences entre les volatilités implicites observées et estimées. Pour remédier au mauvais pouvoir prédictif des modèles existants, nous incluons une grille 8230 Lire la suite raquo P. Borochin, Y. Zhao, 8220Variation de la fonction de volatilité implicite et de la prévisibilité du retour8221 25 janvier 2016 Résumé: La variation de la forme de la volatilité implicite (FIV) a un pouvoir prédictif significatif pour la performance future, au-dessus de ce qui a été documenté précédemment pour la forme de la FIV elle-même. Nous constatons que les écarts types des spreads IV décrivant la forme de la FIV au cours du mois en cours sont corrélés négativement avec les rendements réalisés du mois suivant. Résumé: En utilisant les données d'OptionMetrics pour la période de 1996 à 2013, nous établissons l'existence d'une prime de risque de liquidité en option Retourne via les analyses de tri et les régressions de Fama-MacBeth. Dans les rendements couverts et ajustés par effet de levier, l'alpha en raison du risque de liquidité varie de 11,2 points de base à 19,7 points de base par mois. Dans les rendements couverts non désaisonnalisés pour l'effet de levier, les gammes alpha varient en fonction de la taille de l'entreprise. Articles du Wall Street Journal. La volatilité implicite des nouvelles (NVIX) atteint son sommet lors des collisions boursières, des périodes d'incertitude liées aux politiques, des guerres mondiales et des crises financières. Dans les données américaines d'après-guerre, les périodes où NVIX est élevé sont suivies par des périodes de rendements de stock au-dessus de la moyenne, même après avoir contrôlé pour 8230 Read More raquo W. Farkas, C. Necula, B. Waelchli, 8220Herding and Stochastic Volatility8221 January 20th, 2016 Résumé: Dans cet article, nous développons un modèle d'évaluation de l'option de volatilité stochastique non affine à un facteur, où la dynamique du sous-jacent est déterminée de manière endogène à partir de micro-fondations. L'interaction et le regroupement des agents négociant l'actif sous-jacent induisent une amplification de la volatilité de l'actif par rapport à la volatilité des fondamentaux. Bien que le modèle est non-affine, une forme fermée option 8230 Lire la suite raquo Catégories
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