Moyennes mobiles Introduction Moyennes mobiles sont l'un des outils les plus populaires et faciles à utiliser disponibles à l'analyste technique. Ils lissent une série de données et de le rendre plus facile à repérer les tendances, quelque chose qui est particulièrement utile dans les marchés volatils. Ils forment également les éléments constitutifs de nombreux autres indicateurs techniques et superpositions. Les deux types les plus populaires de moyennes mobiles sont la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA). Ils sont décrits plus en détail ci-dessous. Moyenne mobile simple (SMA) (Cliquez ici pour voir un exemple en direct d'une moyenne mobile simple) Une moyenne mobile simple est formée en calculant le prix moyen (moyen) d'un titre sur un certain nombre de périodes. Bien qu'il soit possible de créer des moyennes mobiles à partir des points de données Open, High et Low, la plupart des moyennes mobiles sont créées à l'aide du cours de clôture. Par exemple: une moyenne mobile simple de 5 jours est calculée en ajoutant les cours de clôture des 5 derniers jours et en divisant le total par 5. Le calcul est répété pour chaque barre de prix sur le graphique. Les moyennes sont ensuite jointes pour former une ligne de courbure lisse - la ligne moyenne mobile. Poursuivant notre exemple, si le prix de clôture suivant est en moyenne de 15, cette nouvelle période serait ajoutée et le jour le plus ancien, soit 10, serait supprimé. La nouvelle moyenne mobile simple de 5 jours serait calculée de la façon suivante: Au cours des 2 derniers jours, la SMA est passée de 12 à 13. Au fur et à mesure que de nouveaux jours sont ajoutés, les jours précédents seront soustraits et la moyenne mobile continuera à se déplacer au fil du temps . Dans l'exemple ci-dessus, en utilisant les cours de clôture de Eastman Kodak (EK), le jour 10 est le premier jour possible de calculer une moyenne mobile simple de 10 jours. À mesure que le calcul se poursuit, le jour le plus récent est ajouté et le jour le plus ancien est soustrait. La SMA de 10 jours pour le jour 11 est calculée en additionnant les prix du jour 2 au jour 11 et en divisant par 10. Le processus de calcul de la moyenne passe ensuite au lendemain où le SMA de 10 jours pour le jour 12 est calculé en additionnant les prix Du jour 3 au jour 12 et en divisant par 10. Le graphique ci-dessus est un graphique qui contient la séquence de données dans le tableau. La moyenne mobile simple commence le jour 10 et se poursuit. Cette illustration simple met en évidence le fait que toutes les moyennes mobiles sont des indicateurs en retard et sera toujours derrière le prix. Le prix de l'EK est en baisse, mais la moyenne mobile simple, qui est basée sur les 10 derniers jours de données, reste au-dessus du prix. Si le prix était en hausse, la SMA serait très probablement en dessous. Étant donné que les moyennes mobiles sont des indicateurs en retard, elles entrent dans la catégorie des indicateurs de tendance. Lorsque les prix sont à la hausse, les moyennes mobiles fonctionnent bien. Toutefois, lorsque les prix ne sont pas tendances, les moyennes mobiles peuvent donner des signaux trompeurs. Pour réduire le décalage dans les moyennes mobiles simples, les techniciens utilisent souvent des moyennes mobiles exponentielles (également appelées moyennes mobiles exponentiellement pondérées). Les EMA réduisent le retard en appliquant davantage de poids aux prix récents par rapport aux prix plus anciens. La pondération appliquée au prix le plus récent dépend de la période spécifiée de la moyenne mobile. Plus la période EMA est courte, plus le poids sera appliqué au prix le plus récent. Par exemple: une moyenne mobile exponentielle de 10 périodes pèse le prix le plus récent 18.18 alors qu'une EMA de 20 périodes pèse le prix le plus récent 9.52. En outre, le calcul et EMA est beaucoup plus difficile que le calcul d'un SMA. La chose importante à retenir est que la moyenne mobile exponentielle met plus de poids sur les prix récents. En tant que tel, il réagira plus rapidement aux changements de prix récents qu'une simple moyenne mobile. Voici la formule de calcul. Calcul de la moyenne mobile exponentielle Les moyennes mobiles exponentielles peuvent être spécifiées de deux façons - en tant qu'EMA basée sur les pourcentages ou en EMA basée sur une période. Une EMA basée sur les pourcentages a un pourcentage comme paramètre unique alors qu'une EMA basée sur une période a un paramètre qui représente la durée de l'EMA. La formule pour une moyenne mobile exponentielle est: EMA (courant) ((Prix (courant) - EMA (préc)) x Multiplier) EMA (prev) Pour une EMA basée sur les pourcentages, le multiplicateur est égal au pourcentage EMAs spécifié. Pour un EMA basé sur une période, le multiplicateur est égal à 2 (1 N) où N est le nombre spécifié de périodes. Par exemple, un multiplicateur d'EMA de 10 périodes est calculé de la façon suivante: Cela signifie qu'une EMA de 10 périodes équivaut à une EMA de 18,18. Remarque: StockCharts ne prend en charge que les EMA basés sur une période. Ci-dessous un tableau avec les résultats d'un calcul de moyenne mobile exponentielle pour Eastman Kodak. Pour les premières périodes de moyenne mobile exponentielle, la moyenne mobile simple a été utilisée comme moyenne mobile exponentielle des périodes précédentes (point culminant jaune pour la 10ème période). À partir de la période 11, les périodes précédentes EMA ont été utilisées. Le calcul de la période 11 se décompose comme suit: (C - P) (61,33 - 63,682) -2,352 (C - P) x K -2,352 x 0,181818 - 0,4276 ((C - P) x K) P -0,4276 63,682 63,254 La moyenne mobile simple de 10 périodes est utilisée pour le premier calcul seulement. Après cela, les périodes précédentes EMA est utilisé. (Cliquez ici pour télécharger ce tableau sous forme de feuille de calcul Excel). Notez que, en théorie, chaque cours de clôture précédent dans l'ensemble de données est utilisé dans le calcul de chaque EMA qui constitue la ligne EMA. Alors que l'impact des anciens points de données diminue avec le temps, il ne disparaît jamais complètement. Cela est vrai indépendamment de la période spécifiée EMAs. Les effets des données plus anciennes diminuent rapidement pour les EMA plus courtes. Que pour les plus longs mais, encore une fois, ils ne disparaissent jamais complètement. Simple Versus Exponentiel De loin, il semble que la différence entre une moyenne mobile exponentielle et une moyenne mobile simple est minime. Pour cet exemple, qui utilise seulement 20 jours de bourse, la différence est minime, mais une différence néanmoins. La moyenne mobile exponentielle est constamment plus proche du prix réel. En moyenne, l'EMA est 38 d'un point plus proche du prix réel que la SMA. Du jour 10 au jour 20, l'EMA était plus proche du prix que le SMA 9 sur 10 fois. La seule fois où la SMA était plus proche était dans la période numéro 18, et cela n'a pas duré longtemps. La différence moyenne absolue entre la moyenne mobile exponentielle et le prix actuel était de 1 et la moyenne mobile simple avait une différence absolue moyenne de 1,33. Cela signifie qu'en moyenne, la moyenne mobile exponentielle était de 1 point au-dessus ou au-dessous du prix actuel et la moyenne mobile simple était de 1,33 points au-dessus ou au-dessous du prix actuel. Lorsque EK a cessé de tomber et a commencé à échanger à plat, la SMA a continué à diminuer. Pendant cette période, la SMA était plus proche du prix réel que l'EMA. L'EMA a commencé à se niveler avec le prix réel et rester plus loin. C'est parce que le prix réel a commencé à se stabiliser. En raison de son retard, la SMA a continué à diminuer et a même touché le prix réel sur 13-Déc. Une comparaison d'une EMA de 50 jours et d'une SMA de 50 jours pour IBM montre également que l'EMA reprend la tendance plus rapidement que la SMA. Les flèches bleues marquent des points lorsque le stock a commencé une tendance forte. En donnant plus de poids aux prix récents, l'EMA a réagi plus rapidement que la SMA et est resté plus proche du prix réel. Le cercle gris montre quand la tendance a commencé à ralentir et une gamme de négociation développée. Lorsque le changement de la tendance à la négociation a commencé, la SMA était plus proche du prix. Comme la fourchette de négociation a continué en 2001, les deux moyennes mobiles ont convergé. Au début de 2001, le CPQ a commencé à s'améliorer et l'EMA a été plus rapide à relever le récent changement de prix et à rester plus proche du prix. Quelle est la meilleure Quelle moyenne mobile que vous utilisez dépendra de votre style de trading et d'investissement et vos préférences. La moyenne mobile simple a évidemment un retard, mais la moyenne mobile exponentielle peut être sujettes à des ruptures plus rapides. Certains commerçants préfèrent utiliser des moyennes mobiles exponentielles pour des périodes de temps plus courtes pour capturer les changements plus rapidement. Certains investisseurs préfèrent des moyennes mobiles simples sur de longues périodes de temps pour identifier les changements de tendance à long terme. En outre, beaucoup dépendra de la sécurité individuelle en question. Un SMA de 50 jours peut fonctionner très bien pour identifier les niveaux de soutien dans le NASDAQ, mais un EMA de 100 jours peut fonctionner mieux pour les Transports Dow. Le type et la durée moyenne de déplacement dépendront en grande partie de la sécurité individuelle et de la façon dont elle a réagi dans le passé. La pensée initiale pour certains est que la plus grande sensibilité et des signaux plus rapides sont liés pour être bénéfique. Ce n'est pas toujours vrai et soulève un grand dilemme pour l'analyste technique: le compromis entre sensibilité et fiabilité. Plus un indicateur est sensible, plus il y aura de signaux. Ces signaux peuvent se révéler opportuns, mais avec une sensibilité accrue vient une augmentation des faux signaux. Le moins sensible est un indicateur, moins de signaux qui seront donnés. Cependant, une moindre sensibilité conduit à des signaux moins nombreux et plus fiables. Parfois, ces signaux peuvent être en retard aussi. Pour les moyennes mobiles, le même dilemme s'applique. Les moyennes mobiles plus courtes seront plus sensibles et généreront plus de signaux. L'EMA, qui est généralement plus sensible que la SMA, sera également susceptible de générer plus de signaux. Cependant, il y aura également une augmentation du nombre de faux signaux et de whipsaws. Les moyennes mobiles plus longues progresseront plus lentement et généreront moins de signaux. Ces signaux seront probablement plus fiables, mais ils peuvent également venir en retard. Chaque investisseur ou trader doit expérimenter différentes longueurs et types de moyenne mobile pour examiner le compromis entre la sensibilité et la fiabilité du signal. Indicateur de tendance Les moyennes mobiles lissent une série de données et facilitent l'identification de la direction de la tendance. Étant donné que les données sur les prix passés sont utilisées pour former des moyennes mobiles, elles sont considérées comme des indicateurs en retard ou en tendance. Les moyennes mobiles ne prédisent pas un changement de tendance, mais suivent plutôt la tendance actuelle. Par conséquent, ils sont les mieux adaptés à l'identification des tendances et aux fins de la tendance suivante, pas pour la prédiction. Quand utiliser les moyennes mobiles suivre la tendance, ils fonctionnent mieux quand une sécurité est tendance et sont inefficaces lorsqu'une valeur se déplace dans une fourchette de négociation. Dans cet esprit, les investisseurs et les commerçants devraient d'abord identifier les titres qui affichent certaines caractéristiques tendances avant d'essayer d'analyser avec des moyennes mobiles. Ce processus ne doit pas nécessairement être un examen scientifique. Habituellement, une évaluation visuelle simple du tableau de prix peut déterminer si une sécurité présente des caractéristiques de tendance. Dans sa forme la plus simple, un prix de sécurité peut ne faire que l'une des trois choses: tendance, tendance vers le bas ou le commerce dans une gamme. Une tendance haussière est établie lorsqu'une sécurité forme une série de hauts et de hauts plus élevés. Une tendance à la baisse est établie lorsqu'une sécurité forme une série de niveaux inférieurs et inférieurs. Une fourchette de négociation est établie si un titre ne peut pas établir une tendance haussière ou une tendance à la baisse. Si un titre se trouve dans une fourchette de négociation, une tendance haussière est déclenchée lorsque la limite supérieure de la fourchette est rompue et qu'une tendance à la baisse commence lorsque la limite inférieure est rompue. Dans l'exemple de Ford, il est évident qu'un stock peut passer par les phases de tendance et de négociation. Les cercles rouges indiquent les phases de la fourchette de négociation qui sont intercalées entre les périodes de tendance. Il est parfois difficile de déterminer quand une tendance va s'arrêter et une fourchette de négociation va commencer ou quand une gamme de négociation va s'arrêter et une tendance va commencer. Les règles de base pour les tendances et les gammes de négociation énoncées ci-dessus peuvent être appliquées à Ford. Notez les périodes de la fourchette de négociation, les écarts (à la hausse et à la baisse) et les périodes de tendance. La moyenne mobile a bien fonctionné dans les périodes de tendance, mais faired mal en temps de négociation. Notez également comment la moyenne mobile est en retard par rapport à la tendance: elle est toujours sous le prix pendant une tendance haussière et au-dessus du prix pendant une tendance à la baisse. Une moyenne mobile simple de 50 jours a été utilisée pour cet exemple. Toutefois, le nombre de périodes est facultatif et beaucoup dépendra des caractéristiques de la sécurité ainsi que d'un individu de négociation et d'investir style. Si les mouvements des prix sont hachés et irréguliers sur une période de temps prolongée, alors une moyenne mobile n'est probablement pas le meilleur choix pour l'analyse. Le graphique de Coca-Cola montre une sécurité qui est passé de 60 à 40 en quelques mois en 2001. Avant cette baisse, le prix gyrolé au-dessus et au-dessous de sa moyenne mobile. Après le déclin, le stock a continué son comportement erratique sans développer beaucoup de tendance. Essayer d'analyser cette sécurité en fonction d'une moyenne mobile est susceptible d'être une leçon de futilité. Un regard rapide sur le graphique de Time Warner montre une image différente. Durant la même période, Time Warner a montré sa capacité à évoluer. Il existe 3 tendances distinctes ou mouvements de prix qui s'étendent pour un certain nombre de mois. Une fois que le stock se déplace au-dessus ou en dessous de la SMA 70 jours, il se poursuit généralement dans cette direction pour un peu plus longtemps. Coca-Cola, d'autre part, a éclaté au-dessus et au-dessous de ses 70 jours SMA de nombreuses fois et aurait été sujet à de nombreuses whipsaws. Une moyenne mobile plus longue pourrait fonctionner mieux, mais il est clair que le graphique Time Warner avait de meilleures caractéristiques tendances. Paramètres de la moyenne mobile Une fois qu'une sécurité a été jugée avoir suffisamment de caractéristiques de la tendance, la prochaine tâche sera de sélectionner le nombre de périodes moyennes mobiles et le type de moyenne mobile. Le nombre de périodes utilisées dans une moyenne mobile varie en fonction de la volatilité des titres, de la tendance et des préférences personnelles. Plus il y a de volatilité, plus le lissage sera nécessaire et, par conséquent, plus la moyenne mobile sera longue. Les stocks qui ne présentent pas de fortes caractéristiques de tendance peuvent également nécessiter des moyennes mobiles plus longues. Il n'y a pas de longueur définie, mais certaines des longueurs les plus populaires comprennent 21, 50, 89, 150 et 200 jours ainsi que 10, 30 et 40 semaines. Les traders à court terme peuvent chercher des preuves de tendances de 2-3 semaines avec une moyenne mobile de 21 jours, tandis que les investisseurs à plus long terme peuvent chercher des preuves de tendances 3-4 mois avec une moyenne mobile de 40 semaines. Essai et erreur est généralement le meilleur moyen de trouver la meilleure longueur. Examinez comment la moyenne mobile correspond aux données sur les prix. S'il ya trop de pauses, allongez la moyenne mobile pour diminuer sa sensibilité. Si la moyenne mobile est lente à réagir, raccourcir la moyenne mobile pour augmenter sa sensibilité. En outre, vous pouvez essayer d'utiliser des moyennes mobiles simples et exponentielles. Moyennes mobiles exponentielles sont généralement les meilleures pour les situations à court terme qui nécessitent une moyenne mobile sensible. Moyennes mobiles simples fonctionnent bien pour les situations à plus long terme qui ne nécessitent pas beaucoup de sensibilité. Utilisations pour les moyennes mobiles Il existe de nombreuses utilisations pour les moyennes mobiles, mais trois utilisations de base se distinguent: Conflit d'identification de tendance Support et niveau d'identification de résistanceConfirmation Systèmes de négociation Identification de tendanceConfirmation Il existe trois façons d'identifier la direction de la tendance avec les moyennes mobiles: direction, . La première technique d'identification de tendance utilise la direction de la moyenne mobile pour déterminer la tendance. Si la moyenne mobile augmente, la tendance est considérée comme ascendante. Si la moyenne mobile est en baisse, la tendance est considérée comme inférieure. La direction d'une moyenne mobile peut être déterminée simplement en regardant un graphique de la moyenne mobile ou en appliquant un indicateur à la moyenne mobile. Dans les deux cas, nous ne voudrions pas agir sur chaque changement subtil, mais plutôt regarder le mouvement directionnel général et les changements. Dans le cas de Disney, une moyenne mobile exponentielle de 100 jours (EMA) a été utilisée pour déterminer la tendance. Nous ne voulons pas agir sur chaque petit changement dans la moyenne mobile, mais plutôt des hausses et des ralentissements significatifs. Ce n'est pas une étude scientifique, mais un certain nombre de points de retournement significatifs peuvent être repérés simplement sur la base de l'observation visuelle (cercles rouges). Quelques bons signaux ont été rendus, mais aussi quelques whipsaws et signaux tardifs. Une grande partie de la performance dépendra de vos points d'entrée et de sortie. La longueur de la moyenne mobile influe sur le nombre de signaux et leur rapidité. Les moyennes mobiles sont des indicateurs en retard. Par conséquent, plus la moyenne mobile est, plus loin derrière le mouvement des prix il sera. Pour des signaux plus rapides, un EMA de 50 jours aurait pu être utilisé. La deuxième technique d'identification des tendances est la localisation des prix. L'emplacement du prix par rapport à la moyenne mobile peut être utilisé pour déterminer la tendance de base. Si le prix est supérieur à la moyenne mobile, la tendance est considérée comme supérieure. Si le prix est inférieur à la moyenne mobile, la tendance est prise en compte. Cet exemple est assez simple. Le CSCO à long terme est déterminé par l'emplacement du stock par rapport à sa SMA de 100 jours. Lorsque CSCO est au-dessus de sa SMA de 100 jours, la tendance est considérée comme haussière. Lorsque le stock est inférieur à 100 jours SMA, la tendance est considérée comme baissière. Les signaux d'achat et de vente sont générés par des croisements au-dessus et au-dessous de la moyenne mobile. Il y a eu un bref signal de vente généré en août 99 et un faux signal d'achat en juillet-00. Ces deux signaux se sont produits lorsque la tendance Ciscos a commencé à s'affaiblir. Pour la plupart, cependant, cette méthode simple aurait gardé un investisseur dans tout au long de la plupart des mouvements de taureau. La troisième technique d'identification des tendances est basée sur l'emplacement de la moyenne mobile plus courte par rapport à la moyenne mobile plus longue. Si la moyenne mobile plus courte est supérieure à la moyenne mobile plus longue, la tendance est considérée comme supérieure. Si la moyenne mobile plus courte est inférieure à la moyenne mobile plus longue, la tendance est considérée comme basse. Pour Inter-Tel, un crossover de moyenne mobile 30100 a été utilisé pour déterminer la tendance. Lorsque la moyenne mobile de 30 jours se déplace au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours, la tendance est considérée comme haussière. Lorsque la moyenne mobile de 30 jours diminue au-dessous de la moyenne mobile de 100 jours, la tendance est considérée comme baissière. Un graphique du différentiel 30100 est tracé sous le tableau des prix en utilisant l'oscillateur de prix partagé (PPO) réglé à (30,100,1). Lorsque le différentiel est positif, la tendance est considérée comme ascendante - quand elle est négative, la tendance est considérée comme négative. Comme avec tous les systèmes de suivi des tendances, les signaux fonctionnent bien lorsque le stock développe une tendance forte, mais sont inefficaces lorsque le stock est dans une fourchette de négociation. Notez également que les signaux ont tendance à être en retard et après le déménagement a commencé. Encore une fois, les indicateurs de tendance suivants sont les meilleurs pour l'identification et le suivi, et non la prévision. Niveaux de soutien et de résistance Une autre utilisation des moyennes mobiles consiste à identifier les niveaux de soutien et de résistance. Ceci est habituellement réalisé avec une moyenne mobile et est basé sur un précédent historique. Comme pour l'identification des tendances, l'identification du niveau de soutien et de résistance par les moyennes mobiles fonctionne le mieux dans les marchés tendanciels. Après avoir dépassé une fourchette de négociation, Sun Microsystems a testé avec succès le support mobile moyen à la fin de juillet et au début d'août. Notez également que la rupture de résistance de juin près de 18 ans est devenue un support. Par conséquent, la moyenne mobile a servi de confirmation de résistance-tourné-support. Après ce premier test, la moyenne mobile de 50 jours a continué à 4 tests de soutien plus réussie au cours des prochains mois. Une rupture de soutien de la moyenne mobile de 50 jours servirait d'avertissement que le stock peut se déplacer dans une fourchette de négociation ou peut être sur le point de changer la direction de la tendance. Une telle rupture s'est produite en avril-00 et la SMA de 50 jours s'est transformée en résistance plus tard ce mois-là. Lorsque le stock est passé au-dessus de la SMA de 50 jours au début juin-00, il est revenu à un niveau de soutien jusqu'à la pause oct-00. En Octobre-00, la SMA de 50 jours est devenu un niveau de résistance et qui a tenu pendant plusieurs mois. Moyennes mobiles et SharpCharts2 Les moyennes mobiles sont disponibles en tant que fonctionnalité de superposition de prix sur SharpCharts2. À partir de l'option de recouvrement de prix, vous pouvez choisir soit une moyenne mobile simple, soit une moyenne mobile exponentielle. La première case à droite sert à définir le nombre de périodes. Si la cartographie sur les périodes quotidiennes, alors 50 serait pour une moyenne mobile de 50 jours. Si les graphiques sur les périodes hebdomadaires, puis 50 serait pour une moyenne mobile de 50 semaines. La deuxième boîte peut être utilisée pour déplacer les lignes MA vers la gauche ou vers la droite d'un nombre spécifié de périodes. Les moyennes mobiles sont basées sur les cours de clôture et plusieurs moyennes mobiles peuvent être superposées à la courbe de prix. Cliquez ici pour voir un exemple en direct d'une moyenne mobile simple et d'une moyenne mobile exponentielle. Conclusions Les moyennes mobiles peuvent être des outils efficaces pour identifier et confirmer la tendance, identifier les niveaux de soutien et de résistance et développer les systèmes de négociation. Cependant, les commerçants et les investisseurs devraient apprendre à identifier les titres qui conviennent à l'analyse avec les moyennes mobiles et comment cette analyse devrait être appliquée. Habituellement, une évaluation peut être faite avec un examen visuel du tableau des prix, mais parfois, il faudra une approche plus détaillée. L'ADX. L'indice directionnel moyen est un outil qui peut aider à identifier les titres qui sont des tendances et ceux qui ne le sont pas. Les avantages de l'utilisation de moyennes mobiles doivent être mis en balance avec les inconvénients. Les moyennes mobiles sont des tendances qui suivent, ou qui sont en retard, des indicateurs qui seront toujours un pas en arrière. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose cependant. Après tout, la tendance est votre ami et il est préférable de négocier dans le sens de la tendance. Les moyennes mobiles aideront à s'assurer qu'un trader est en ligne avec la tendance actuelle. Cependant, les marchés, les actions et les titres passent beaucoup de temps dans les fourchettes de négociation, ce qui rend les moyennes mobiles inefficaces. Une fois dans une tendance, les moyennes mobiles vous tiendront, mais aussi donner des signaux tardifs. Ne vous attendez pas à sortir en haut et en bas en utilisant des moyennes mobiles. Comme pour la plupart des outils d'analyse technique, les moyennes mobiles ne doivent pas être utilisées seules, mais conjointement avec d'autres outils qui les complètent. L'utilisation de moyennes mobiles pour confirmer d'autres indicateurs et l'analyse peut grandement améliorer l'analyse technique. Trading Breaks canaux avec les filtres de moyenne mobile La tendance est votre ami. Wersquove l'a tous entendu. Dans le ndash de recul il semble presque trop facile. Achat avant une tendance haussière prolongée et juste le prix de roulement sur la manière vers le haut. La tendance peut sembler si propre en regardant en arrière dans le temps que nous ne pouvons pas imaginer jamais remettre en question la force derrière l'optimisme qui propulse le prix encore plus loin. En réalité ndash capter ces mouvements est beaucoup plus difficile qu'à première vue. Au moment où le prix a commencé à courir vers le haut, nous nous demandons si le train avait déjà quitté la station si itrsquos trop tard pour mettre notre argent sur la ligne dans une attente de cet énorme déplacement initial continue. Si le prix avait, par hasard, retiré ndash nous questionnons si oui ou non le mouvement original était faux et commence à être retracé sur. Ce sont des dilemmes que les spéculateurs ont fait face pendant des années. C'est exactement comment le commerce Breakout a été supporté. Les commerçants constateraient que, comme le marché faisait de nouveaux sommets, ou de nouveaux bas prix ndash pourrait continuer à commercer dans cette direction. L'art de négocier une évasion est juste que ndash identifier les points hauts et bas avec lesquels le commerçant a voulu chercher le prix à courir dans cette direction. Il existe de nombreuses façons de dénoter un haut de gamme, un rsquo ou un bas de gamme. On pourrait attendre jusqu'à ce que seuls les hauts ou les bas annuels (sur une période de 12 mois) ont été faits, à la recherche du lsquocleanest, rsquo se déplace qu'une paire de devises rend . Toutefois, cela pourrait être une tâche fastidieuse que les hauts et les bas annuels arenrsquot fait très souvent et les évasions de négociation dans ce style laisserait le commerçant avec seulement quelques entrées valides chaque année. Cependant, de nombreux commerçants ont cherché et trouvé des façons de négocier ce style tout en recevant encore assez lsquoentries, rsquo de rester intéressé par la stratégie. Une des méthodes les plus populaires pour ce faire implique l'utilisation de canaux de prix. Les canaux de prix afficheront le trader le plus élevé et le ndash le plus bas pour les dernières périodes X avec X étant une entrée variable par l'utilisateur pour le nombre de bougies ou de barres à regarder en arrière. Par exemple ndash un canal de prix avec une entrée de 20 sur le graphique horaire EURUSD nous montrera le plus haut élevé qui a été atteint, et le plus bas bas qui a été atteint au cours des 20 dernières heures. Comme vous pouvez le voir ndash que les nouveaux bas sont faits ndash le canal de prix inférieur se déplacera donc en bas indiquant que le bas le plus bas pour les 20 dernières périodes est fait. Les commerçants ont adopté cet indicateur de sorte que comme un nouveau sommet a été fait ndash ils iraient longtemps et que les nouveaux bas ont été faits ndash aller à court. Il s'agit d'une stratégie de canal de prix de base en utilisant chaque brèche au-dessus et au-dessous des canaux de prix période 20. Les positions sont fermées quand un contre-signal est généré (par exemple, la position longue ndash est fermée lorsque le prix atteint un canal de prix inférieur et la stratégie devient courte). Comme vous pouvez le voir ci-dessous ndash lors de l'ajout de la stratégie des canaux de prix à la ndash graphique Les positions longues sont ouvertes en cas de rupture du canal de prix supérieur les positions courtes ndash étant ouvertes sur un hit du canal de prix inférieur. La partie difficile de la stratégie est quand le marché est lié à la portée: les positions longues qui s'ouvrent à la résistance ou les positions courtes qui s'ouvrent au support sont arrêtées car le prix ne parvient pas à faire de nouveaux hauts ou des bas. En exécutant cette stratégie de base du canal de prix sur un graphique horaire de l'AUDUSD, nous voyons ce qui aurait représenté des performances extrêmement variables. Dans la courbe d'équité ci-dessous, nous examinons un compte hypothétique avec un solde de départ de 5 000 et une estimation du rendement que cette stratégie aurait offert dans le passé. Comme vous pouvez le voir ndash à la fin de la période de test ndash la stratégie était positive (par environ 390 ou 7,8 de la balance de départ initiale). Mais tout au long de la période d'essai, la performance des ndash a été extrêmement variable. Vous pouvez voir plusieurs points tout au long de la période d'essai (les données horaires de 8132009 à la période en cours) dans lequel la stratégie aurait été dans une position globale perdante. De nombreux commerçants tentent d'atténuer les dégâts qui peuvent être présentés à la stratégie dans les marchés liés à la fourchette en ne commercialisant que des évasions sur des marchés qui présentent un lsquotrend à plus long terme. Une fois de plus, il existe de nombreux maniérismes que nous pouvons utiliser pour définir la tendance mais Pour le bien de tester la stratégie ndash letrsquos regarder un des plus fondamentaux: Le 2 Moyenne mobile de croisement. En employant le 2 Crossover moyen mobile comme un Trend-Filter, la Moyenne mobile rapide étant au-dessus de la moyenne mobile lente entraînerait l'optimisme. Dans ces conditions, nous ne prendrions que les entrées longues sur une brèche du canal de prix supérieur. À l'inverse ndash, nous ne prendrions que des positions courtes lorsque la moyenne mobile rapide est inférieure à la moyenne mobile lente et le prix pénètre dans le canal de prix inférieur. L'ajout du filtre de tendance a contribué à la performance historique de notre stratégie d'éclatement. En utilisant une entrée de 20 périodes pour la moyenne mobile rapide et une entrée de 100 périodes pour le ndash de la moyenne mobile lente, nous pouvons voir que la stratégie échangée avec ce qui semble être un peu plus de cohérence. Alors que la stratégie a gagné seulement une quantité modérée plus avec le filtre de tendance (gain net sur le back-test avec Trend Filter est maintenant à 470,10 ou 9,4 sur le capital initial), vôtre remarquez que les périodes de tirage semblent moins violentes et erratiques sur le Nouvelle courbe actions. Mais que faire si nous voulions aller plus loin? Beaucoup de commerçants aiment limiter le montant à risque sur les positions qu'ils ouvrent. C'est très standard avec Breakdance trading ndash comme faux Breakouts (fois que le prix pénètre la résistance, mais vient à droite vers le bas) peut être abondante. En ajoutant un stop ndash le commerçant peut potentiellement atténuer les dégâts des lsquofalsersquo Breakouts tout en même temps ndash permettant aux positions qui le commerce rentable de continuer à fonctionner. En ajoutant des arrêts et des limites, le commerçant peut désormais calculer son risque selon la position ndash, s'assurant que le risque de prendre de nouveaux postes sera compensé adéquatement par le montant qu'ils pourraient potentiellement gagner. À l'aide d'un ratio risque-rendement standard de 1: 2 (tel que préconisé comme un minimum pour ce style de négociation dans le cours de trading DailyFX), nous remarquons l'amélioration de la performance historique de la stratégie Breakouts. La stratégie utilise maintenant une butée de 25 pip et une cible de profit de 50 pip sur chaque position qui est ouverte. La stratégie nous a maintenant donné une performance globale plus élevée, produisant un bénéfice net rétroprogrammé supérieur à 100 par rapport à notre stratégie d'éclatement à l'aide d'un filtre de tendance et près de 200 de plus que l'utilisation de simples canaux de prix. Et peut-être encore plus attrayant, la stratégie maintenant back-tests avec la cohérence de ce que beaucoup de commerçants recherchent. Cette stratégie a été entièrement automatisée pour la plateforme Strategy Trader et est disponible gratuitement pour toute personne intéressée. C'est l'une des nombreuses stratégies trouvées dans le ldquoFree Trading Strategies, rdquo trouvé dans les forums de DailyFX dédié spécifiquement pour la plateforme Trader Stratégie. Vous êtes les bienvenus à télécharger, tester et échanger avec cette stratégie ainsi que beaucoup d'autres. S'il vous plaît, suivez les liens ci-dessous pour plus d'informations: DailyFX Trading Stratégies: Free Trading Stratégies: Day Trading Breakouts 8211 4 simples Trading Strategies Day Trading Breakouts 8211 4 simples Trading Strategies Êtes-vous un day trader Si oui, alors vous trouverez certainement cet article utile comme Vous commencez à naviguer dans le monde des évasions de jour. Aujourd'hui, nous allons discuter de 4 stratégies pour la façon de négocier les ruptures intraday. Avant de sauter dans la viande de l'article, permette d'abord aligner sur la définition des évasions et certaines de leurs caractéristiques clés. Qu'est-ce que Breakouts? Une rupture survient lorsque le prix dégage un niveau critique sur votre graphique. Ces niveaux pourraient être une ligne de tendance. soutien. Résistance, ou un niveau clé de Fibonacci. Rappelez-vous, les niveaux sur votre graphique sont psychologiques et représentent les sentiments des day traders à un niveau de prix respectif. Quand vous pensez à des évasions de day trading. Ce qui vient à l'esprit Les stocks de faire des sommets quotidiens, les sommets de deux jours, les sommets hebdomadaires, les sommets de tous les temps Comme vous le voyez, l'évasion signifie beaucoup de choses à beaucoup de gens. Donc, pourquoi tant de gens perdent de l'argent jour de négociation évasions Pourquoi les commerçants achètent constamment des stocks quand ils atteignent des sommets intraday, seulement pour les faire rollover en quelques minutes. Combien de fois avez-vous court-circuité un stock sur une panne à travers un niveau de soutien critique, aller chercher du café. Revenez et voir le stock a rebondi et vous venez d'acheter un mille cinq dollars de mousse, de latte de soja Bien, dans cet article, je vais vous donner le secret que tant de jour de la foule trading professionnels utilisent tous les jours pour se passer d'ordinaire à extraordinaire. Si je comprends un breakout ou de vendre une ventilation, je vais faire de l'argent, droit Si vous croyez que cette déclaration, contactez immédiatement votre courtier, retirer vos fonds et les mettre dans un compte d'épargne. Si vous suivez ce système, vous perdrez de l'argent. Souvent, les commerçants de plancher professionnel et d'autres attendent pour les stocks de battre de nouveaux bas, chercher des commandes d'achat de gros dans la bande, puis commencer à ramasser chaque part en vue. Cela vous laissera le commerçant novice, en regardant votre écran se gratter la tête. Se poser la question, comment cela s'est-il passé? Mes indicateurs techniques étaient alignés. Le stock a été en dessous de sa moyenne mobile simple les 10 dernières barres. Les 15 dernières barres ont été vers le bas, maintenant quand je mets ma position courte, le stock a le rebond de sa vie. Si vous êtes prêt à mettre fin à votre série de jours de trading difficiles. continuer la lecture. Évitez de négocier pendant le déjeuner Dans la matinée, il ya des nouvelles. Des gains, des commérages, et une multitude d'autres raisons qui font que les stocks de se déplacer rapidement avec le volume lourd. Puis autour du déjeuner, les commerçants font un pas en arrière et commencent à digérer tous les événements du matin. Cela ne signifie pas qu'il n'ya pas de bonnes évasions sur le marché, mais les chances de trouver les stocks qui vont se déplacer ne sont pas en votre faveur. C'est un fait connu dans la rue que le commerce du temps de déjeuner est pour accumuler des positions importantes que vous pouvez ensuite décharger à un moment donné dans l'avenir. C'est pourquoi, au milieu de la journée, les stocks passent par un processus sans fin de rupture et d'échec, encore et encore. Ce processus est connu sous le nom d'accumulation intraday. Pensez une seconde, si vous essayez d'accumuler 200 000 actions d'un stock. Pourriez-vous simplement exécuter là et mettre une grosse commande sur le marché sans personne vous voir Peut-être sur un stock comme Yahoo, mais c'est une tâche beaucoup plus difficile dans un stock qui n'est pas échangé lourdement. Eh bien, si le commerce est léger, je viens de mettre le commerce sur le matin. Faux. Si vous mettez le commerce sur le matin, vous pouvez facilement être pris dans la volatilité du matin et peut-être pas obtenir le meilleur prix. Toutefois, si vous attendez jusqu'à l'après-midi, vous pouvez tranquillement accumuler des actions, 10.000 ou plus chaque fois que vous achetez, sans beaucoup de remarquer. Donc, si vous faisiez cela, voulez-vous le stock à l'évasion Bien sûr, non, cela signifierait que vous auriez à payer plus par action. Donc, au lieu de cela vous gardez les choses tranquilles et avant 14 heures, vous avez été en mesure d'acquérir vos 200 000 actions, au cours des 3 dernières heures, sous le radar. Donc, si vous êtes un commerçant plus petit, pourquoi se faire piéger en prenant des positions pendant la période d'accumulation Pourquoi vous mettre à travers le stress émotionnel de regarder votre rupture de stock et échouer, encore et encore Si vous ne vous souvenez qu'une chose de cet article, Le jour est pour les fonds de couverture et les grandes institutions de construire des positions importantes, pas pour vous les évasions de commerce de jour. Qui est la fabrication de journées d'échange d'argent Jour Le secret pour les évasions de négociation de jour est de savoir quand les échanger. Êtes-vous prêt pour cela Êtes-vous assis Il n'y a que 2 à 3 heures par session de négociation, vous pouvez des échappées de commerce jour sur une base intraday. C'est vrai. Si vous êtes des séances d'échange de jour, vous avez seulement environ 2 heures par jour où vous pouvez gagner de l'argent facilement, rapidement, sans beaucoup d'effort. Quels sont les horaires de travail Les meilleurs moments de la journée sont de 9 h 45 à 10 h 45 et de 14 h à 15 h 15. La plupart des commerçants disent de rester à l'écart de la matinée et la fin de l'après-midi de négociation, parce que son trop volatile, droit Bien, c'est partiellement une déclaration vraie, si vous venez de sortir sur le marché mettant en métiers sans règles définies ou des systèmes en place. Voici quelques règles de base qui vous aideront à identifier les métiers de breakout gagnant au cours de ces périodes de temps volatile: Seuls les stocks commerciaux de plus de 30 dollars Les stocks bon marché obtenir moins cher. Souvent, les traders comme l'idée de négocier des actions bon marché dans l'espoir de plus grands rendements. Qu'en est-il le risque hérité de négocier des stocks moins chers, les fluctuations volatiles, et de ne pas mentionner les commissions Ne pas se faner lacunes Oui lacunes obtenir rempli. La question est, va-t-il être comblé dans le délai dont vous avez besoin. Si vous êtes jour évasions de négociation, vous avez besoin de choses pour se produire rapidement et précisément. Vous n'avez pas le temps d'attendre que le stock agisse de façon appropriée. Rappelez-vous, il est toujours plus facile d'aller avec la tendance. Évitez les stocks qui sont en hausse ou en baisse de plus de 5 Vous ne voulez pas vous impliquer avec un retracement de 50 sur un 10 mouvement. Thats 5 pour ceux d'entre vous compter. Seuls les stocks de commerce qui ont un minimum de 2 dollars gamme de prix à partir des jours précédents haute ou basse Rappelez-vous, le but ici est d'évasions de commerce jour. Plus la gamme de négociation récente, plus vos chances sont d'être dans un stock qui a de la place à la tendance. 4 Stratégies pour les séances d'échange de jour Maintenant que nous avons couvert les bases des évasions, nous allons approfondir plus loin dans quatre stratégies d'éclatement que vous pouvez employer quand le jour échange. 1 - Indicateur de volume par effraction Encore une fois, les commerçants utilisent les évasions comme un déclencheur pour entrer un stock. Mais, pour combien de temps explorons une stratégie simple où nous tirons parti de l'indicateur de volume que notre outil pour aider dans les évasions de négociation. Day Trading Breakouts avec le volume ci-dessus est un graphique de 10 minutes d'ATampT à partir de Décembre 9, 2015. La ligne rouge signifie le niveau de résistance d'une tendance baissière. Nous avons mis en évidence dans le cercle vert le moment exact où ATampT éclate au-dessus de la ligne de tendance descendante. Dans le même temps, le volume avec ATampT augmente dans une direction haussière. Ainsi, nous allons longtemps avec la bougie éclat. Les 5 bougies suivantes sont haussier et le volume est en expansion sur le mouvement vers le haut. Nous maintenons notre long jusqu'à ce que nous obtenons la première barre de volume baissière avec un volume accru. Cela se produit après 5 périodes et nous quittons la position comme indiqué dans le cercle rouge. Juste pour clarifier, pour un bon signal de sortie, vous voulez voir l'augmentation de volume par rapport aux derniers chandeliers et le prix à aller également à l'encontre de la tendance primaire. C'est une première indication que le mouvement impulsif est en train de ralentir au moins, sinon d'inverser. Ce commerce nous a apporté un bénéfice de 25 cents par action pour moins d'une heure de travail. Notez que, après que nous quittons le marché, le prix commence à se consolider, puis baisse de façon significative. 2 - Moyenne mobile pondérée en volume (VWMA) Une autre façon d'analyser les volumes avec votre stratégie d'éclatement consiste à inclure un VWMA. Puisque les éruptions ne se produisent que quelques heures par jour avec un volume élevé, le VWMA pourrait également s'avérer un précieux outil de confirmation. La raison en est que pendant les périodes de grand volume, le VWMA connaîtra une pente plus profonde et se séparera davantage du prix. Inversement, lorsque le prix se rapproche étroitement de la VWMA après une rupture, cela peut être une indication précoce que la rupture est un faux achat de signal en raison du volume de lumière. L'exemple ci-dessous montre comment échanger un breakout avec l'aide de la VWMA: Journée Trading Breakouts avec VWMA Voici le graphique de 10 minutes de Bank of America pour la période du 3 décembre 2015. Nous utilisons un VWMA de 20 périodes. La ligne rouge indique une tendance baissière. La ligne de tendance est testée 5 fois avant que Bank of America ne se déclenche, ce qui est mis en évidence dans le cercle vert. Le prix ouvre la semaine suivante avec un écart par la ligne de tendance et le VWMA. C'est quand nous allons long. Notez que lorsque le volume est élevé, le VWMA crée beaucoup de distance entre lui-même et l'action de prix. Cependant, comme le volume commence à se tarir, le prix étreint le VWMA étroitement. Pour cette raison, le prix est plus susceptible de briser la VWMA pendant les volumes inférieurs, comme les taureaux ne sont pas intervenir pour alimenter la prochaine ronde d'achat. Une fois que le prix rompt le VWMA, nous quittons notre position longue comme souligné en rouge ci-dessus. Cette position nous a valu un bénéfice de 36 cents par action pour quelques heures de travail. 3 - Scalping pour les ruptures avec une courte période Moyenne mobile exponentielle Depuis l'EMA met davantage l'accent sur l'action le plus récent des prix, l'EMA va déclencher des signaux de sortie bien avant une tendance se termine. Bien que nous puissions manquer la part du lion des bénéfices, cette stratégie nous permet de faire des gains plus petits et constants. Have a look at the following example, which shows how the EMA breakout scalping strategy works: This is the 10-minute chart of Twitter from Dec 4 7, 2015. We use a 5-period EMA in order to catch the short-term price move. We spot a triangle on the chart and we wait for a candle to close below this support line as an indication of a breakdown. This happens in the green circle and we open a short position. Four large bearish candles occur after our entry, which is great for our pockets. After this rapid drop, the price begins to hesitate and eventually breaks the 5-period EMA to the downside. We get four big bearish candles afterwards. After the rapid drop, the price starts hesitating and breaks the 5-period EMA in a bullish fashion, at which point we exit the trade. We were able to capture 51 cents of profit per share for under 90 minutes of work. 4 - Breakout Price Action Trading There is another, very simple option when trading breakouts intraday. Sometimes the technical indicators and MAs are just too much. If you dont like overly complicated charts and you want to keep things simple, you will love the breakout price action trading. Price action trading is one of most straightforward methods for active trading. This is because you only need candlestick formations or supportresistance levels to make a trading decision. No flashy indicators or oscillators to fret about. Again, do not use any indicators or moving averages Lets review an example, to further illustrate this point: Price Action Trading Above is a 10-minute chart of Facebook from the period Dec 3 7, 2015. After a bearish downtrend, the price develops into one of the most famous candlestick reversal patterns the evening star. The price then breaks out and creates a double bottom formation, where the second bottom was higher than the first. We create a resistance line above the double bottom formation as our trigger for entering a long position. Once price breaks this resistance level, we go long with our first target equal to double the size of the double bottom formation. We also draw a trend line in green, which represents support for the up move. We stay in the market until our new trend line is broken, which is indicated by the red circle. This trade brought us a profit of 1.70 per share. So, which strategy is the best for day trading I believe the key to breakout trading success is hidden in the volume present during the breakout. Thus, I recommend a combination of the first and second strategies. Conclusion Breakouts are one of the crucial aspects of day trading. Breakouts occur when the price goes through a crucial level support, resistance, trend, channel, Fibonacci level, chart formation, etc. Breakouts give clear entry points, but they do not provide clear exit points. We use different on-chart tools in order to identify exit points when trading breakouts. Avoid trading breakouts during lunch time. Market volumes are crucial when trading breakouts. Two of the best instruments to measure volume during breakouts are the volume indicator and the VWMA. The EMA is another great tool for trading breakouts. Breakouts EMA create a strong price scalping strategy. Breakouts can be traded with simple price action techniques without any indicators. Article similaire
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